Python量化金融和股票证券外汇交易算法学习视频教程

欢迎学习《Python量化金融和股票证券外汇交易算法学习视频教程》课程，你将深入学习股票市场、债券、马科维茨投资组合理论、CAPM、布莱克-斯科尔斯模型、风险价值和蒙特卡罗模拟等交易算法。

您将学到：
了解现代投资组合理论和马科维茨模型
了解股市基本面
了解衍生品（期货和期权）
了解随机过程和著名的 Black-Scholes 模型
了解风险价值 (VaR)
了解风险价值(VaR)
了解债券和债券定价
了解资本资产定价模型 (CAPM)
了解信用衍生品（信用违约掉期）
了解蒙特卡罗模拟

要求
您应该对量化金融以及数学和编程感兴趣！

说明
本课程是关于金融工程的基本基础知识。首先，您将了解股票、债券和其他衍生品。本课程的主要目的是为了更好地理解有关金融的数学模型。

首先，我们必须考虑债券和债券定价。马科维茨模型是第二步。然后是资本资产定价模型（CAPM）。20 世纪最优雅的科学发现之一是 Black-Scholes 模型以及如何通过对冲来消除风险。

重要提示：如果您对统计学和数学感兴趣，请仅参加本课程！！！

第 1 部分 – 介绍

安装 Python

为什么要使用 Python 编程语言

财务模型和历史数据的问题

第 2 部分 – 股票市场基础

货币的现值和未来价值

股票和股份

商品和外汇

什么是空头头寸和多头头寸？

第 3 节 – 债券理论与实施

什么是债券

收益率和到期收益率

麦考利久期

债券定价理论与实现

第 4 节 – 现代投资组合理论（Markowitz 模型）

什么是金融多元化？

均值和方差

有效边界和夏普比率

资本分配线（CAL）

第 5 节 – 资本资产定价模型 (CAPM)

系统性和非系统性风险

beta 和 alpha 参数

线性回归和市场风险

为什么市场风险是唯一相关的风险？

第 6 部分 – 衍生品基础知识

衍生品基础

期权（看跌期权和看涨期权）

远期和未来合约

信用违约互换（CDS）

利率互换

第 7 节 – 金融中的随机行为

随机行为

维纳过程

随机微积分和伊藤引理

布朗运动理论与实现

第 8 节 – Black-Scholes 模型

Black-Scholes 模型理论与实现

期权定价的蒙特卡罗模拟

希腊人

第 9 节 – 风险价值 (VaR)

什么是风险价值 (VaR)

蒙特卡罗模拟计算风险

本课程适用于
任何想要学习金融工程基础知识的人！

MP4 | 视频：h264，1280×720 | 音频：AAC，44.1 KHz，2 Ch
类型：电子学习 | 语言：英语+srt | 持续时间：11 堂课 (1h 11m) | 大小：1.12 GB